Cтатистика кредитования малого бизнеса
По состоянию на конец 2 квартала 2020 года.
Подготовлен в партнерстве Объединенного Кредитного Бюро, СПАРК-Интерфакс и Frank Research Group
Вопреки ожиданиям, что от коронакризиса сильнее всего пострадает малый бизнес, анализ кредитного портфеля показывает обратную ситуацию - та часть малого бизнеса, которая вовлечена в кредитные отношения (надежность этих компаний была проверена банками при предоставлении кредита), переносит сложные времена лучше, чем прогнозировалось. Компаниям из этого сегмента удалось улучшить платежную дисциплину и привлечь новые займы по льготным ставкам. Небольшое ухудшение качества кредитного портфеля произошло среди среднего бизнеса, но и в этом сегменте банки одобрили больше кредитов, чем во втором квартале 2019 года.

Мы продолжим начатую ранее традицию публиковать данные в разрезе микро-, малого и среднего бизнеса, а также в разрезе уровней риска по видам деятельности компаний. Отчет состоит из нескольких разделов - из обзора рынка в целом и подробного анализакаждого сегмента. В настоящем отчете команда немного изменила логику отнесения займов к сегменту МСБ, поскольку, по данным ОКБ, есть ряд компаний, которые по формальным признакам относятся к микробизнесу, но при этом имеют займы на миллиарды рублей. Анализ этих компаний показал, что большей частью они созданы для целей корпоративного управления холдингов. По ряду критериев мы постарались исключить эти компании из обзора, что привело к сокращению размера портфеля по сравнению с отчетом по итогам 1 квартала, однако стоит отметить, что исключение больших займов почти не оказывает влияния на тренды, особенно в 2019-2020 году, так как большая часть больших займов относится к более ранним периодам.

Ссылки:
- отчет по итогу 1 квартала 2020 год
I Число активных компаний
Число компаний в РФ последовательно снижается с 2016 года. По состоянию на конец 2 квартала 2020 года насчитывалось чуть менее 3 млн юридических лиц.
Число юридических лиц, млн
88,8% компаний, по оценке СПАРК-Интерфакс, являются активными и относятся к компаниям с низким и средним уровнями риска с точки зрения индекса должной осмотрительности (далее - ИДО, индекс оценивает вероятность ведения компанией реальной хозяйственной деятельности). Число и доля компаний высокого риска, которые можно признать неактивными с точки зрения ведения реальной деятельности, снижается и на середину 2020 года составляет 333 тыс компаний или 11,2% от общего числа юридических лиц.

Неактивные компании можно разделить на три категории, исходя из сценария их деятельности: налоговый фрод (например, использование компании для обналичивания), неналоговый фрод и самая большая группа неналогового фрода - банковский фрод (использование компании для получения кредитов без цели возврата). В последние годы доля компаний, используемых для ухода от уплаты налогов, резко снижается. Это подтверждается также оценками ФНС, а объясняется в основном активностью налоговиков по борьбе с фирмами-однодневками.
Распределение вида фрода среди "неактивных" компаний
В реестр малого и среднего предпринимательства входит 2,57 млн компаний со следующим распределением на микро, малый и средний бизнес:
II Кредитный портфель и выдачи

Доля кредитующихся компаний заметно выросла во всех трех категориях за второй квартал 2020 года. Это означает, что существенная часть кредитов была выдана новым заемщикам, которые ранее не обращались в банки. Косвенно это свидетельствует о том, что в значимой мере выдачи второго квартала осуществлялись в рамках программ поддержки малого бизнеса (позже мы найдем дополнительные подтверждения этой гипотезе).

Доля кредитующихся компаний из сегмента микробизнеса увеличилась с 4,5% до 5,6%, малого бизнеса - с 11,8% до 13,3%. Доля компаний среднего бизнеса с активными займами составила 29,8% (против 29,2% по итогам 1 квартала 2020).
Доля кредитующихся компаний (отношение компаний с активными займами к общему числу компаний), %
Кредитный портфель вырос в абсолютных значениях на 132 млрд (с 4,49 трлн до 4,62 трлн рублей). Год к году портфель вырос сильнее всего по микробизнесу (на 17,3% относительно 2 квартала 2019 года), малый и средний бизнес, соответственно, на 10,1% и 10,9%.
Кредитный портфель, трлн рублей
Изменение размера портфеля в годовом выражении в разрезе размера бизнеса:
Помимо разделения на микро, малый и средний бизнес, мы также анализируем портфель в разрезе видов деятельности. Для этого командой Объединенного кредитного бюро подготовлен классификатор ОКВЭД, который разделяет все виды деятельности на 5 уровней риска: от очень низкого до очень высокого. Больше всего компаний относятся к низкому, среднему и высокому уровням риска. К очень низкому и очень высокому уровням можно отнести 15,5% всех российских компаний.
Топ 3 видов деятельности (классов ОКВЭД) для каждой группы риска:
Также приведем разбивку вообще всех классов ОКВЭД по уровням риска:
Очень низкий уровень риска (VLR)
5 Добыча угля 6 Добыча сырой нефти и природного газа
7 Добыча металлических руд
12 Производство табачных изделий
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
36 Забор, очистка и распределение воды
39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
50 Деятельность водного транспорта
58 Деятельность издательская
60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания
61 Деятельность в сфере телекоммуникаций
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
63 Деятельность в области информационных технологий
74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению
86 Деятельность в области здравоохранения
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания
90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей
94 Деятельность общественных организаций
97 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
Низкий уровень риска (LR)
1 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг
14 Производство одежды
19 Производство кокса и нефтепродуктов
20 Производство химических веществ и химических продуктов
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
32 Производство прочих готовых изделий
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 38 Сбор, обработка и утилизация отходов
68 Операции с недвижимым имуществом
72 Научные исследования и разработки
73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
75 Деятельность ветеринарная
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
82 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации
85 Образование
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Средний уровень риска (MR)
13 Производство текстильных изделий
24 Производство металлургическое
27 Производство электрического оборудования
42 Строительство инженерных сооружений
45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Высокий уровень риска (HR)
10 Производство пищевых продуктов
17 Производство бумаги и бумажных изделий
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
31 Производство мебели
37 Сбор и обработка сточных вод
43 Работы строительные специализированные
47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
77 Аренда и лизинг
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Очень высокий уроверь риска (VHR)
2 Лесоводство и лесозаготовки
3 Рыболовство и рыбоводство
8 Добыча прочих полезных ископаемых
9 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
11 Производство напитков
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
41 Строительство зданий
51 Деятельность воздушного и космического транспорта
53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
64 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения
66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
Портфель в разбивке на уровни риска ОКВЭД растет в основном за счет увеличения доли выдач с низким риском, при этом намечается тенденция на рост доли портфеля по компаниям с очень высоким уровнем риска вида деятельности.
Доли по рискам ОКВЭД в кредитном портфеле
Выдачи второго квартала 2020 года оказались весьма значительными и уступили первому кварталу совсем немного. Относительно же второго квартала 2019 года выдачи микро бизнесу выросли почти вдвое, малому бизнесу на четверть и только средний бизнес показал чуть меньшие объемы, чем год назад. По выдачам более очевидна (чем по портфелю) тенденция перераспределения доли компаний с высоким и очень высоким уровнями риска видов деятельности.
Изменение в годовом выражении объема выдач в разрезе размера бизнеса:
III Микрокомпании
Портфель кредитов компаниям микробизнеса продолжает расти, причем темпы роста во втором квартале 2020 года только ускорились. Отметим, что на компании с низким и очень низким риском приходится чуть более 35% портфеля. Доля портфеля по компаниям с очень высоким уровнем риска составляет 22,5% и увеличивается.
Выдачи микрокомпаниям показывают хорошую динамику - проблемы второго квартала 2020 года почти не сказались (пока) на размере выдач, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2 квартал 2019) выдачи увеличились почти вдвое. В значимой мере выдачи растут за счет револьверных продуктов (овердрафты к расчетному счету), также можно отметить тенденцию радикального сокращения доли займов сроком до 6 месяцев.
Средние процентные ставки резко упали. Это еще раз показывает, что выдачи второго квартала сформированы в основном за счет специальных (льготных) программ кредитования, запущенных для поддержки бизнеса в период коронакризиса.
Средние ставки по выдачам микробизнесу
Индекс качества портфеля (показывает долю компаний с активными займами, имевших просрочку 30 и более дней в течение 6 месяцев до указанной даты) заметно улучшился по микрокомпаниям во втором квартале 2020 года - всего 9,6% компаний с активными займами допустили просрочку 30+ за последние 6 месяцев. Это лучший показатель индекса с 2014 года.
Индекс качества кредитного портфеля микробизнеса
Основные показатели винтажного анализа:
  • 1+3mob - просрочка 1 и более дней через 3 месяца после выдачи займа;
  • 30+6mob - просрочка 30 и более дней через 6 месяцев после выдачи займа;
  • 90+12mob - просрочка 90 и более дней через 12 месяцев после выдачи займа;
Без особенностей, все в рамках долгосрочного тренда.
Отдельные показатели винтажного анализа по портфелю займов микробизнеса
IV Малые компании
Портфель займов малому бизнесу немного вырос за второй квартал. По сравнению с микробизнесом, доля портфеля, сформированного кредитами компаний низкого и очень низкого уровня риска, значительно выше и стабильно держится на уровне 61-62%.
Как и в случае с микрокомпаниям, выдачи малому бизнесу во втором квартале немного меньше по объему, чем в первом квартале 2020 года, но превышают объем выдач во втором квартале 2019 года на 26%.
Средние процентные ставки радикально снизились и по займам компаний малого бизнеса.
Средние ставки по выдчам малому бизнесу
Индекс качества портфеля улучшился не так сильно, как это произошло по микрокомпаниям, однако в абсолютных выражениях индекс качества кредитного портфеля малого бизнеса более чем в 2 раза лучше, чем по микрокомпаниям (4,2% у малого бизнеса против 9,6% у микрокомпаний).
Индекс качества кредитного портфеля малого бизнеса
Винтажи без особенностей: очень хорошие показатели, показывающие крайне низкий уровень потерь банков при кредитовании малого бизнеса.
Отдельные показатели винтажного анализа по портфелю займов малого бизнеса
V Средние компании
Динамика портфеля займов среднему бизнесу и распределение по риску почти идентичны аналогичным показателям по портфелю займов малому бизнесу.
Динамика выдач среднему бизнесу более ровная, чем в сегментах микро- и малого бизнеса, в годовом выражении выдачи упали на символичные 6%.
Средние ставки снизились, однако гораздо меньше, чем в микро- и малом бизнесе. Вероятно, средние компании гораздо меньше пользовались специальными (антикризисными) программами кредитования.
Средние ставки по выдчам среднему бизнесу
Индекс качества портфеля во втором квартале несколько ухудшился(с 3,1% до 3,4%), однако этот показатель лучше, чем у малого и,тем более микробизнеса, поскольку средние компании демонстрируют очень высокий уровень качества обслуживания долга.
Индекс качества кредитного портфеля среднего бизнеса
Это подтверждает и винтажный анализ - долгосрочный тренд весьма ровный. Большая волатильность графика объясняется меньшим числом кредитующихся компаний и большим средним чеком, чем в портфеле микро- и малого бизнеса (выход на просрочку одной компании оказывает большее влияние на графики).
Отдельные показатели винтажного анализа по портфелю займов среднего бизнеса
Отчет подготовлен командой развития сервиса "Бизнес скоринг СПАРК-ОКБ". Отчет обновляется на ежеквартальной основе.
С вопросами, уточнениями и замечаниями пишите на адрес adata@bki-okb.ru.